Tu as bien raison de poser des questions quand tu ne sais pas.
Pour y répondre , beaucoup vont te répondre en te renvoyant vers le wiki officiel :
http://www.electrodragon.com/w/Category:ESP8266
Je vais éclairer un peu tes questionnements.
La saga des esp8266 a commencée avec le
esp8266 esp-01 petit module livré avec ses pins raccordables sur un breadboard ou via des connecteurs Dupont.il n'a que deux GPIO de disponibles et peut être programmer via l'IDE Arduino.

Depuis, la puce esp8266 a été exploitée de façon à utiliser plus de GPIO .
Pour en arriver au
esp8266 esp-14.
Donc si j'ai été clair , pour résumer : l'esp8266 c'est le circuit intégré qui contient un microcontrôleur et une puce wifi.
On lui ajoutera de la mémoire et mettra à disposition ses GPIO et on le déclinera en différentes versions.
A propos de la mémoire; elle a évoluée depuis le début de l’aventure en commençant par une version 0,5Mb avec aujourd'hui au moins 4Mb
Pour reconnaitre les capacités mémoire une astuce est la couleur du circuit imprimé ; en bleu les premières versions et en noire celles actuelles.
Ce que tu trouves sur les sites marchands c'est généralement un module esp-12 dont il faudra souder les pads soit directement avec des fils soit sur une carte adaptatrice.
Attention si tu penses adapter un connecteur classique Dupont le pas des pads est de 2 mm et non de 2,54 comme sur une breadboard.
On ne te livrera pas de pin; une carte est nécessaire
Les esp12 se déclinent en plusieurs versions : 12, 12E, 12F 12S grosse différence entre ESP-12 et les autres c'est le nombres de pins actives 14 pins pour le ESP-12 et 20 pour les autres.
L'ESP-12F semble avoir une meilleur antenne et avoir des pins accessibles en plus comme GPIO10 et GPIO09
Pour conclure je vais te conseiller de t'orienter vers un module WEMOS D1 Mini qui comporte un ESP12(F généralement ), une alimentation via port micro USB et une interface USB to UART.

Tu pourras avec ce module alimenter ton montage via USB, récupérer le 3.3v, accéder aux pins du ESP-12 et programmer via l'IDE Arduino
Pour commencer une interaction avec Domoticz il y a ESPEasy :
https://www.letscontrolit.com/wiki/index.php/ESPEasy
Il y a justement la possibilité d'utiliser un capteur ultrason
